PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с TLT

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или TLT.

Корреляция

Корреляция между ^FVX и TLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.07%
135.78%
^FVX
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.63

TLT:

0.49

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.77

TLT:

0.76

Коэф-т Омега

^FVX:

0.91

TLT:

1.09

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.26

TLT:

0.16

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.12

TLT:

0.93

Индекс Язвы

^FVX:

13.30%

TLT:

7.56%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.75%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

^FVX:

-51.67%

TLT:

-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.75% против -0.64% соответственно.

^FVX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-17.74%

5 лет

61.72%

10 лет

9.75%

TLT

С начала года

4.35%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.60%

5 лет

-9.21%

10 лет

-0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.63
TLT: 0.27
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.77
TLT: 0.46
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.43
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^FVX: -1.11
TLT: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.27
^FVX
TLT

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и TLT

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-40.21%
^FVX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и TLT

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
5.92%
^FVX
TLT